Дельта в экономике

Дельта

величина, на которую изменяется стоимость опциона в зависимости от изменения цены соответствующего фьючерсного контракта.

Оцените определение:

Дельта

Также называется Hedge ratio (коэффициент хеджирования). Отношение изменения цены опциона "колл" к изменению цены базисного актива.

Оцените определение:

ДЕЛЬТА

отношение изменения премии опциона к изменению биржевой котировки. Значения Д. соответствуют от 1 до 0. Д. позволяет рассчитать количество опционов, необходимое для хеджирования обязательств на рынке реального товара.

Оцените определение:

ДЕЛЬТА

delta) отношение изменения премии к изменению биржевой котиR1 ровки.

Значение слова ДЕЛЬТА в Словаре экономических терминов

Д. позволяет рассчитать количество опционов, необходимое для хеджирования требуемого количества обязательств на рынке реального товара. Значение Д. от 1 до 0.

Оцените определение:

Дельта

англ. delta величина

на которую изменяется стоимость опциона в случае изменения цены акции. Если текущая цена акции увеличилась, то увеличивается возможность того, что ее цена в будущем станет выше ожидаемого роста цены. Поэтому приобретающий опцион на будущую покупку готов заплатить за него дороже, так как он покупает по этому опциону более дорогой товар. Шансы же прибыльно продать более дорогие акции в будущем снижаются, поэтому цены опциона на продажу снижаются при росте текущих цен акций. Значение Д. — дробное число от 1 до О.

Оцените определение:

Дельта

Показатель (процентная доля) изменения цены опциона в зависимости от изменения цены активов, лежащих в его основе. Например, дельта в 50% означает, что цена опциона будет увеличиваться (или уменьшаться) на половину процентного пункта при каждом повышении (или снижении) цены акций в основе опциона на один процентный пункт. Опционы "колл" имеют позитивную дельту, а опционы "пут" — негативную. Дельта повышается с ростом цены базисных активов и сокращается при их падении. Этот показатель часто используется для установления приблизительной вероятности того, что опцион к моменту истечения срока окажется "в деньгах".

Оцените определение:

ДЕЛЬТА

изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением текущих цен акций. Обычно опцион на покупку имеет положительную дельту, а опцион на продажу — отрицательную. Это обусловлено тем, что если текущая цена акций увеличилась, то возрастают шансы на то, что цена ее в будущем станет выше ожидавшейся до увеличения цены. Поэтому приобретающий опцион на будущую покупку готов заплатить за него дороже, так как он покупает по этому опциону более дорогой товар. Шансы же прибыльно продать более дорогие акции в будущем снижаются, поэтому цены опциона на продажу снижаются при росте текущих цен акций.

Оцените определение:

ДЕЛЬТА

сумма, на которую изменится цена опциона при соответствующем изменении цены на указанную в опционе акцию. Опционы на покупку имеют положительную "дельту", а опционы на продажу имеют отрицательную "дельту". "Дельта" может изменяться при самых незначительных изменениях цены, указанной в опционе ценной бумаги. Термины "дельта вверх" и "дельта вниз" употребляются в связи с изменением цены опциона после изменения на один полный пункт цены, указанной в опционе ценной бумаги, либо в сторону повышения, либо в сторону понижения. Для опциона на покупку "дельта вверх" может быть больше, чем "дельта вниз", а для опциона на продажу — наоборот. Значение "дельты" — дробное число от 1 до О. "Дельта" позволяет рассчитать количество опционов, необходимое для хеджирования требуемого количества обязательств на рынке реального товара.

Оцените определение:

Вопрос: Формула для дельта между двумя числами

Я пытаюсь найти дельта между двумя наборами чисел. Некоторые цифры положительные, некоторые отрицательные.

Использование следующей формулы работает около 99% времени:

Однако, когда  а также  отрицательные числа, мне нужно , Я попробовал несколько  но просто не может показаться, что это правильно. Надеюсь, кто-то может вести меня в правильном направлении.

8

2018-05-08 14:39

Источник

Ответы:

Похоже, вы просто хотите разницу (дельта) между  а также , и вы хотите, чтобы он всегда был положительным?

Эта формула будет делать это:

Это даст правильный ответ:  является положительным, отрицательным или нулевым.

53

2018-05-08 16:15

Вместо проверки операндов для негатива проверьте результат.

6

2018-05-08 20:10

Давайте упростим ваш исходный код:

Теперь вы говорите, что когда X <0 и Y <0, вы действительно хотите, чтобы результат был X — Y, а не X + Y. ОК.

Это написано.

Что означает понятие "дельта" в бизнесе?

Как отмечалось выше, у вас нет нулевого случая. Вы можете изменить один из компараторов LT / GT на LE / GE, просто добавив знак равенства — в зависимости от ваших данных и логики.

5

2018-05-08 15:44

Вы можете использовать следующее:

Единственный недостаток, который я вижу в этом, заключается в том, что вы делаете в случае, когда , у вас ничего не установлено для этого.

В любом случае, если вы хотите добавить что-то для этого экземпляра, см. Ниже:

3

2018-05-08 14:46

Я не знал об АБС. Я собирался предложить

= SQRT ((I18-R18) 2 ^)

1

2018-05-09 06:58

Популярные Вопросы

Windows 7 Home Premium x64 Разделение дисков Какая интеграция CPU / GPU предлагается APU? ubuntu mute не соответствует кнопке отключения звука Mail Merge, Split, Protect и E-mail Word 2013 Document Хороший учебник Emacs? mysql доступ запрещен для ‘root’ @ ‘имя компьютера’ В чем разница между 64-битным слотом PCI и слотом PCI-X?

5.2. Применение в экономике

5.2.1. Предельные показатели в микроэкономике

Известно, что себестоимость продукции зависит от производимого объема. C=f(Q). Предельная себестоимость характеризует себестоимость (дельта С) прироста продукции (дельта Q):     Если зависимость дельта С от дельтаQ непрерывна, то приведенное разностное уравнение можно заменить производной МС= f’(Q).

Пример 18. Зависимость издержек производства от объема выпускаемой продукции в денежных единицах выражается формулой C=20Q – 0,05Q3 . 

Требуется определить предельные издержки производства при объеме выпускаемой продукции 10 ден.ед.

Решение.

1. Предполагая, что в ячейке А2 рабочего листа будет записано значение Qk- левая граница окрестности точки Q=10, в ячейку В2 введите формулу =20*А2 – 0,05*А2^3.

Экономический словарь

2. Скопируйте введенную формулу в ячейку В3 (см. рис. 28). 3. В ячейку С3 введите формулу вычисления производной: =(B3-B2)/(A3-A2).

4. В ячейки А2 и А3 введите значения Q для левой и правой окрестности, соответственно.

 

Рисунок 28

После выполнения приведенных выше операций в ячейке С2 будет получен результат (рис.29).

Рисунок 29

Таким образом, предельные издержки производства приобъеме выпускаемой продукции 10 ден.ед. составляют примерно 4,99999 ден. ед.

5.2.2 Вычисление эластичности экономических показателей

В анализе и прогнозах ценовой политики применяется понятие эластичности спроса. Под эластичностью спроса понимается процентное изменение спроса при изменении цены товара на один процент.

Упражнение 21. 

1. Спрос на товар определяется формулой D(P)=100-3P Требуется определить эластичность спроса при цене на товар Р= 20 ден. ед. (Ответ -1,5).

2. Зависимость затрат от объема производства задана таблицей

Объем

Затраты

1

2,7

1,2

3,2

1,4

3,7

1,6

4,1

1,8

4,7

2

5,1

2,2

5,6

2,4

5,8

 Найти предельные издержки производства при объеме выпуска х= 1,9.

К предыдущей    К следующей    Открыть содержание темы

Индикатор дельта или Delta это индикатор, который показывает разницу между покупками и продажами. Следует учитывать, что в расчет идут только рыночные сделки, лимитные ордера по которым исполняются рыночные не учитываются в расчете дельты.

Это к вопросу о том, почему количество продаж и покупок может отличаться. Рыночные ордера двигают цену и потому именно они идут в расчет индикатора.

Как пользоваться индикатором дельта?

Индикатор дельта не является трендовым индикатором или осциллятором в привычном понимании индикаторов.  По дельте можно найти особые сигналы, которые могут подсказать наличие или отсутствие крупных игроков рынка. Пройдемся по примерам.

Ситуация первая

Тренд идет восходящий, дельта положительная. Критически важно, как выглядит само движение цены. Если вы видите большие тела у свечек с минимумом теней, плюс растущие свечки сопровождаются объемом большим, чем у падающих свечек – можно быть уверенным, что данное движение поддерживается сильными игроками.

Для нисходящего движения соответственно все в точности наоборот. Крупные тела у свечек, объемы падающих свечей больше, чем у растущих и отрицательная дельта – данное падение поддерживается крупными игроками. В таких ситуациях торговать надежно – есть уверенность в том, что тренд будет продолжаться.

Ситуация вторая

Движение восходящее, дельта положительная. Однако, в отличие от первого случая здесь видны большие тени у свечек, само движение отличается медленной скоростью, объемы небольшие. В данной ситуации в формировании движения участвуют только мелкие и средние спекулянты. Открывать сделки в таких условиях крайне рискованно.

В случае, если у нисходящего движения наблюдается небольшой объем, длинные тени у свечек и отрицательная дельта. Продажи открывать не следует, риск напороться на стоп-лосс очень велика.

Ситуация третья

Восходящая свечка, но дельта отрицательная. То есть продаж по рыночной цене было больше, чем покупок, но цена ушла наверх. Возникает вопрос: как это могло произойти? Ответ заключается в количестве лимитных ордеров на покупку. Большое количество лимитников на покупку приводит к тому, что все рыночные продажи исполняются по лимитникам, после чего цена уходит наверх под небольшими покупками. Это ситуация в которой крупный покупатель выбирает продажи средних и мелких игроков и толкает цену наверх заставляя их закрываться по стоп-лоссам.

Если вы встретите падающую свечку с положительной дельтой – это крупный продавец выдавливает средних и мелких покупателей с рынка. Их покупки упираются в лимитные ордера крупного игрока, после чего продавец толкает цену вниз.

Помимо индикатора дельты в виде гистограммы существует также кумулятивная дельта, которая представляет собой небольшой график или ломанную линию, построенную по показаниям дельты. Кумулятивная дельта не имеет сколько-нибудь значимых преимуществ перед классической дельтой.

Где скачать или увидеть показания индикатора дельта?

У индикатора дельта два метода расчета. В первом случае в расчет дельты идут только те рыночные ордера, которые приводят цену в движение. Такой расчет еще можно назвать тиковым. Во втором случае в расчет дельты идут все рыночные ордера. Такой метод считается более точным.

Один из лучших вариантов – пользоваться программой ATAS. В ней расчет дельты происходит по полному учету всех рыночных сделок, кроме того есть масса других функций анализа рынка по объемам и футпринту: лента ордеров, стакан ордеров с возможностью отследить айсберг-ордера и пр.

Открыть демку ATAS

Но, программа ATAS довольно дорогая, если вы используете только дельту. Вместо атаса, можно использовать индикаторы для ninjatrader. По видео ниже вы найдете инструкцию по установке индикаторов. В описании под видео есть ссылка на скачивание самих индикаторов.

Видео

Anonymous 25 ЙАОС 2006 ЗПДБ  

ъОБЮЕОЙЕ ЗТЕЮЕУЛЙИ ВХЛЧ Ч ЖЙЪЙЛЕ Й НБФЕНБФЙЛЕ

юФП ПЪОБЮБАФ РТПРЙУОБС ДЕМШФБ (Ч ЧЙДЕ ФТЕХЗПМШОЙЛБ) Й УФТПЮОБС ДЕМШФБ (РПИПЦЕ ОБ ‘В’) Ч НБФЕНБФЙЛЕ Й ЖЙЪЙЛЕ? ч ЮЕН ТБЪМЙЮЙЕ НЕЦДХ ОЙНЙ? б ЮФП ПЪОБЮБЕФ ВХЛЧБ d РЕТЕД РЕТЕНЕООЩНЙ?
еУМЙ ЛТБФЛП, ФП Ч ЮЕН ТБЪМЙЮЙЕ НЕЦДХ ЧЕМЙЮЙОБНЙ: ВИ, dx Й ДЕМШФБ(РТПРЙУОБС)И?
уРБУЙВП!

дБ МАВПК УЙНЧПМ ПЪОБЮБЕФ ФП, Й ФПМШЛП ФП, ЮФП Ч ОЕЗП ЧЛМБДЩЧБЕФ БЧФПТ :), С ХЦЕ ЛБЛ-ФП РЙУБМ ПВ ЬФПН.

оП ЕУФШ УЙНЧПМЩ ПВЭЕРТЙОСФЩЕ.
рТПРЙУОБС ВХЛЧБ "демшфб" ЙУРПМШЪХЕФУС ЛБЛ УЙНЧПМ ДМС ПВПЪОБЮЕОЙС:
— йЪНЕОЕОЙС ЙМЙ ТБЪМЙЮЙС НЕЦДХ ЪОБЮЕОЙСНЙ РЕТЕНЕООЩИ (ОБРТЙНЕТ ФЕНРЕТБФХТЩ ("демшфб"T)
— нБЛТПУЛПРЙЮЕУЛПЗП ЙЪНЕОЕОЙС Ч ЪОБЮЕОЙЙ РЕТЕНЕООПК Ч НБФЕНБФЙЛЕ.
— мАВПК ЙЪ ДЕМШФБ-ЮБУФЙГ Ч ЖЙЪЙЛЕ ЬМЕНЕОФБТОЩИ ЮБУФЙГ.

уФТПЮОБС ВХЛЧБ "ДЕМШФБ" ЙУРПМШЪХЕФУС ЛБЛ УЙНЧПМ ДМС ПВПЪОБЮЕОЙС:
— нЙЛТПУЛПРЙЮЕУЛПЗП ЙЪНЕОЕОЙС Ч ЪОБЮЕОЙЙ РЕТЕНЕООПК Ч НБФЕНБФЙЛЕ.
— уЙНЧПМБ лТПОЕЛЕТБ Ч НБФЕНБФЙЛЕ.
— дЕМШФБ-ЖХОЛГЙЙ дЙТБЛБ Ч НБФЕНБФЙЛЕ.
— пФЛМПОЕОЙС Ч ЙОЦЕОЕТОПК НЕИБОЙЛЕ
— хДБМЕОЙС РТЙ ЮЙФЛЕ ЛПТТЕЛФХТЩ; ЙУРПМШЪХЕФУС ЕЭЈ У ЛМБУУЙЮЕУЛЙИ ЧТЕНЈО.

рЕТЕЧЕДС ОБ "ЮЕМПЧЕЮЕУЛЙК" ТХУУЛЙК:
рТПРЙУОПК "демшфпк" ПВЩЮОП ПВПЪОБЮБАФ РТЙТБЭЕОЙЕ БТЗХНЕОФБ, ТБЪОЙГХ ЧЕМЙЮЙО, ЙЪНЕОЕОЙЕ ЧЕМЙЮЙОЩ. уФТПЮОПК "ДЕМШФПК" ЮБУФП ПВПЪОБЮБАФ НБМХА ТБЪОПУФШ, УФТЕНСЭХАУС Л ОХМА.
ч ДЙЖЖЕТЕОГЙБМШОПН ЙУЮЙУМЕОЙЙ (ПВМБУФШ НБФЕНБФЙЛЙ) РТЙТБЭЕОЙЕ БТЗХНЕОФБ, УФТЕНСЭЕЕУС Л ОХМА, РТЙОСФП ПВПЪОБЮБФШ ОЕ ЗТЕЮЕУЛПК "ДЕМШФПК", Б МБФЙОУЛПК "d": y’ = dx/dy.

оЕЛПФПТЩН ПВТБЪПН РПМЕЪОЩН НПЗХФ ПЛБЪБФШУС ЬФЙ УФТБОЙЮЛЙ.
http://www.niif.spbu.ru/departments/chem-ph/BAV/CD_V/DATA/Materials/oboznach.htm
http://diplomov.land.ru/w%2030.htm

ФП ЕУФШ ДЕМШФБ РТПРЙУОБС — ВПМШЫПЕ ЙЪНЕОЕОЙЕ, ДЕМШФБ УФТПЮОБС — НБМПЕ ЙЪНЕОЕОЙЕ, Б d — ЬФП ХЦЕ ЙЪ ДЙЖЖЕТЕОГЙБМШОПК НБФ-ЛЙ? — Anonymous
еУМЙ УФТПЗП "РП ЪБЛПОХ" — ЙНЕООП ФБЛ. иПФС ЪБЛПОБ, ЛБЛ ФБЛПЧПЗП ЛБЛ ТБЪ Й ОЕФ. рПЬФПНХ УНПФТЙФЕ РЕТЧХА ЖТБЪХ ПФЧЕФБ :)))

фПМШЛП ЧПФ ПФОПУЙФЕМШОП ДЙЖЖ-БОБМЙЪБ — МХЮЫЕ УАДБ РПУНПФТЙФЕ, ЛБЛ ЬФП Х ОЙИ РТПЙУИПДЙФ:
http://www.strelna.ru/ru/comments/encyclopedia/279216.htm
http://www.ezi.ru/1/24/212.htm
http://www.bymath.net/studyguide/ana/sec/ana4.htm
чЙДЙФЕ, ЛБЛ ТБЪ ЪДЕУШ ДМС РТЙТБЭЕОЕЙК, УФТЕНСЭЙИУС Л ОХМА, ЙУРПМШЪХЕФУС ОЕ УФТПЮОБС, Б РТПРЙУОБС. — чБУЙМЙК нБЛУЙНПЧ

ч ЖЙЪЙЛЕ ЙОПЗДБ НПЦОП ЧЙДЕФШ ЪБНЕОХ УЙНЧПМБ ДЙЖЖЕТЕОГЙБМБ "d" ОБ УФТПЮОХА "ДЕМШФБ" ФБН, ЗДЕ У ПДОПК УФТПТОЩ Ч ЖПТНХМЕ УФПЙФ ЧЕМЙЮЙОБ ЙНЕАЭБС РПМОЩК ДЙЖЖЕТЕОГЙБМ, Б У ДТХЗПК ОЕЮФП, РПМОЩН ДЙЖЖЕТЕОГЙБМПН ПФ УЧПЙН РЕТЕНЕООЩИ ОЕ СЧМСАЭБЕУС. оБРТЙНЕТ РЕТЧПЕ ОБЮБМБП ФЕТНПДЙОБНЙЛЕ Ч ДЙЖЖЕТЕОГЙБМШОПК ЖПТНЕ: "ДЕМШФБ"Q="ДЕМШФБ"A+dU — letitbe
2letitbe: йНЕООП ЬФП С Й ЗПЧПТА:"МАВПК УЙНЧПМ ПЪОБЮБЕФ ФП, Й ФПМШЛП ФП, ЮФП Ч ОЕЗП ЧЛМБДЩЧБЕФ БЧФПТ…" — чБУЙМЙК нБЛУЙНПЧ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *